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研途有你 | 数量经济教研室举行第十二次研究生学术沙龙

时间:2024-11-07 点击:

2024年11月5日下午,香港内部信封料一码数量经济教研室第12期研究生学术沙龙于山西财经大学坞城校区立信楼310教室举行。线上线下共计20人与会。主讲人为2022级数量经济学硕士研究生刘文文和笪文倩同学。

“股票市场收益率和波动率的准确预测是金融学术界和实务界均关注的重要问题。常见的线性模型存在着模型误设和参数不稳定的问题,难以有效预测风险溢价。因此,从全新的视角审视并探究中国股票市场的可预测性问题显得尤为重要。”刘文文同学以《中国股票市场可预测性研究:基于机器学习的视角》为主题进行分享。文章从机器学习的视角出发,基于1996年1月—2019年12月的数据,构建提升回归树(BRT)模型对股市收益率与波动率进行样本外预测,并与传统方法进行了对比。继而分析提升回归树预测能力的来源,最后构建了最优风险资产配置策略,研究其预测是否给投资者带来收益与效用构建了最优风险资产配置模型,为股票市场风险溢价问题的研究提供了全新的视角。

“数字经济是推动我国经济高质量发展的重要的新经济形态。当前我国面临经济增长速度放缓,经济恢复的基础尚不牢固,研究数字经济对经济韧性的影响,对稳定当前实体经济和实现经济长期高质量发展,制定合理政策、实现数字经济与经济韧性协调发展都具有较大的理论和现实意义。”笪文倩同学分享了《数字经济与经济韧性:基于省级面板数据的研究》一文。她选取2013—2022年我国22个省份面板数据,在测算数字经济发展水平和经济韧性水平的基础上,分析数字经济发展对经济韧性的影响。研究表明:数字经济发展对经济韧性有着积极影响;产业结构升级、资源配置效率提高、人力资本水平提升和科技投入增加在数字经济影响经济韧性中发挥调节作用,但对外部依赖程度过高时反而会对经济韧性产生不利影响。据此,可以提出相关的政策建议。

在本次学术沙龙中,同学们结合主题,针对思考和启发畅所欲言,进一步浓厚了学术氛围,涵养了求知精神。

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